porque vc não tira todo o dominio pelo speedr?

Marcel,

O que exatamente não funciona nesse site do sefaz? entrei aqui abriu normal, mas acho que se trata de algo mais específico, eu gostaria de ver o que é.

Quando adicionou na lista de exceções foi como REGEX?

Bom, para saber os ips que o domínio responde deve-se usar o nslookup (em sistema unix ou windows. Veja a responsta que obtive:

# nslookup sefaz.am.gov.br
Server: 72.14.188.5
Address: 72.14.188.5#53

Non-authoritative answer:
Name: sefaz.am.gov.br
Address: 200.242.61.17
Name: sefaz.am.gov.br
Address: 200.242.61.2
Name: sefaz.am.gov.br
Address: 200.242.61.12

Henrique no caso da sefaz a nota fiscal eletrônica aqui do meu estado é através do site deles (nfe.sefaz.am.gov.br) e os programas que os meus clintes utilizam para gerar as notas estavam dando erro durante a transmissão da nota depois que tirei os clientes do proxy funcionou normal, e o site estava na lista de exceções como regex, também tive problema com o site bradescopessoajuridica.com.br esse site nem colocando no regex ele funciona só mesmo se não houver redirecionamento, o site até abre mas depois que se põe os dados para autenticação ele dá a mensagem de sessão inválida ou expirada só depois que tirei ele do redirecionamento foi que ele começou a abrir normalmente, por isso disse que tem sites que basta redirecionar para que dê algum problema.